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「期货程序化随机入市」如何实现期货程序化自

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admin

如何实现期货程序化自动套利

比如说跨期套利,最简单写个价差程序,然后判断价差的波动方向买入或者卖出就行。 我做过类似的程序,不过做下来感觉效果不佳,主要是碰到换月的时候失真很大。另外不少品种的价差很小。

期货程序化交易真能挣钱吗

程序化自动交易很难实现稳定赚钱的可以说不可能。道理都是很简单明了 一市场未来变化永远是个未知数 这无人能改变二所有指标都有局限性不是万能的,程序化是普通指标经人工智能演化而来归根结底还是机械性东西 。可不可靠也就很清楚了

期货程序化交易是怎么运作

首先,你要有一套明确可量化的期货交易策略 然后,要把这个交易策略写成程序 其次,用程序化交易软件(比如TB)进行历史回测,优化参数(警惕过度优化风险)并模拟运行 最后,用程序化交易软件自动交易,你盯盘就好,不要干涉,如果出现问题,及时修正

如何看待期货投资中的程序化自动交易策略

河北稳升为您服务。 程序化自动交易策略是期货市场上的一个热门方向。现在有很多机构或个人在这方面下功夫。 程序化最重要的是策略,策略的质量需要回测测试和实盘验证。然后理解了自己的策略之后,还需要长期坚持执行。

求教一下 国内期货 程序化交易的流程和途径大概是什么样的?例如:我在期货公司开了账户 就向他们

不是的,国内的期货平台 没有公开的接口,你要去你的开户期货公司网站上去自己下载程序化交易软件,一般都会有的,然后自己去把自己的EA按照那个程序化软件写成他认识的程序,余下的就是运行程序了,自动交易了,一般MC8用的比较多,但是这些程序化软件都是需要收费的

期货程序化短线交易,用什么思路比较好

我们公司开户入金10万以上,送程序化系统

国内期货程序化交易系统如何构造建,多少资金运行比较安全?

程序化交易系统的构建 ,如果你有一定的编程基础,建议采用程序化交易平台来实现模型的建模、历史回测、未来随机测试、模拟测试、实盘测试、压力测试等等,最后进行实盘交易,一般国内有交易开拓者(成熟稳定,适合任何级别资金)金字塔(较稳定,小众产品,适合小资金,行情落地)文华财经(只适合简单的程序化交易,复杂的实现不了)MC(刚进入国内不久,内核bug较多),你可以选择一款平台,进行策略的编写编译。如果你没有编程基础,建议采用有偿现成的模型进行交易,交易前了解清楚自动交易模型的最大回撤,建模原理,测试报告,如下资金方面,如果你自己开发的策略,不建议大资金运作,1手实盘就行,真正稳定后才可加大资金。目前一手股指期货大约占用保证金15万左右。仓位角度,即便是成熟的自动交易模型,程序化系统建仓不建议超过50%仓位。希望对你有所帮助。

程序化做期货是不是都要收费的

有免费的 建议不要做 本人操作程序化各种做了一年多 到最后还是亏

期货程序化交易,多空单它是怎么判断着下单的?一天能达到上千单吗?

程序化交易 是根据交易者一定的交易策略 变成计算机识别的语言, 用计算机来完成下单 平仓等交易动作, 优点, 计算机速度快 不受人思想的控制, 缺点,遇到极端单边行情,容易大幅亏损 高频策略 一天一千手不算多

期货程序化交易系统是如何实现的,用的是什么编程语言

、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的,其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来,然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去,完成一笔交易。 比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时:“如果大豆0901价格跌破3000元,则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是: “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 当然实际上的程序编写是比较复杂的,因为要做大量的逻辑判断和公式计算。 2、 理论上来讲,用什么语言都可以完成这样的任务,但因为涉及到大量的数据读写和网络存取,所以最好用自带数据库功能的编程语言,比如Delphi,不但数据 库功能很强,而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库,相应的网络控件也齐全。 3、此类交易系统适合所有的交易市场,证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统,但各自的模型基础不一样,因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的,而不同的交易者思路是不完全相同的。 4、在证券市场和期货市场上,如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话,首先要做的当然是建立交易模型,也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。 其次是建立交易接口,这里有两个接口问题要解决,一是你的交易程序要读取行情软件的数据,以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令;二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司(期货公司)的交易服务器上去,就像你自己敲单一样。 接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写,证券(期货)公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的,他们不对最终客户开放接口,这就需要你自己破解数据格式了。 所以要建立一套有效的程序化交易系统,不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验,还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来,这不是一个很简单的过程。

期货程序化交易怎么做?

程序化交易,很多交易者在看到这个词的时候也许会感觉里自己很远!可能自己还是喜欢把盈亏掌握在自己手里,也可能是觉得程序化需要编程,自己肯定是没有办法做的。确实,程序化交易是需要一定的编程能力,但是目前也有很多这种程序化的交易软件,只需要支付些费用就可以使用了,程序化交易其实并没有大家想象的那样,也绝不是什么洪水猛兽。

想要做程序化,前提是肯定要有一个自己的期货交易账户,这个每个期货公司都能开,而且现在已经实现了足不出户,直接用手机在网上开户就行。其次是要选择一个适合自己的交易软件,目前市面上的程序化交易软件有文华财经,交易开拓者,快期,易盛等,这其中交易开拓者这个软件做程序化是最好用的,很多交易团队基本都是在用这个软件。账户和交易软件确定下来了,剩下的就是就是怎么把你的策略用程序化的语言编写出来录入交易软件就可以了,编写程序化其实并不难,想要了解更多程序化的内容可以关注昇达财经教育公众号。程序化交易中,编程部分只占程序化交易30%的内容,好的编程可以精简代码,提高运行速度,增加交易策略的多样性和完整性,实现一些比较复杂的策略,如果自己没有编程这方面的能力,可以去参加一下相关的期货交易培训班。另外70%主要是策略的组合管理,仓位设定,交易品种选择,程序化交易心态控制,网络设置,等等。

因此对于学习程序化,一是对编程语言和工具的掌握,这个和所有的码农进阶之路一样,练是硬道理,技术要求与你的策略复杂程度成正相关。二就是对交易策略的领会,赚钱本身是体力活,赚钱的逻辑才是脑力活。

最后想告诉大家的就是,程序化虽然是机械化的交易模式,但说到底还是在表达人的思想,所以想要拥有一套比较完美的程序化交易软件,计算机编程知识程序化的基础,想要挣到钱还是要有比较完善的交易策略和交易系统来支撑我们的程序化,这样才算真正成功的程序化交易。

个人见解,欢迎关注点赞,如需交流请关注我!

程序化交易已经逐步占领期货市场!你还不赶紧来看看!

对于程序化交易系统相信一直关注我们的朋友已经非常熟悉了。程序化交易的优点以及程序化交易系统的建立我们都已经在之前的很多文章中详细介绍过,感兴趣的朋友可以翻一下之前的内容哦!今天我们要谈的内容是国内期货市场程序化交易的概况。

一、什么是程序化交易系统

程序化交易系统指的是设计人员交易策略的参数和逻辑在电脑程序运算后,将交易策略系统化的方法。计算机技术的进步和应用使得程序化交易发展的越来越迅速。目前程序化交易已经能够作为一种创新型的交易方式应用于期货市场。近年来已经有越来越多的期货交易者加入到程序化交易的领域

二、程序化交易的发展

我们都知道程序化交易启发与海外市场,它是一种组合交易方式,在海外发达国家程序化交易已经成为了市场的主流。1975年美国出现了“股票组合转让与交易”模式,专业的经纪人和投资经理可以直接通过计算机与股票交易所联机从而实现股票组合的一次性买卖。90年代以后,海外发达的期货期权衍生品市场中已经有百分之七十的交易是通过程序化交易系统来实现的。金融危机在2008年爆发,众多企业和银行倒闭,但是坚持使用程序化交易方式的金融大师西蒙斯仍然创下了获利25亿美元的惊人业绩,这也让股神巴菲特大为惊叹。

三、国内程序化交易的概况

随着近年来市场结构和产品体系的快速成长,我国期货市场已经涵盖了贵金属、能源、基本金属、股票指数、化工以及农产品等大部分大宗商品品种。可以说期货市场已经具备了丰富的产品线和完善的市场运作机制。这些条件都为程序化交易在期货市场的实施提供了可能。于此同时,我国期货市场中从事程序化交易的投资者数量也在逐步增加。

目前,程序化交易已经逐渐成为我国期货市场交易的重要组成部分。今年了国内的期货交易所也对程序化交易基于了更多的关注,并对相关监管制度进行了完善。2010年7月中金所曾一度叫停高频交易和程序化交易,证监会也展开了对程序化交易的进一步排查。几个月之后,为了进一步控制市场风险,期货交易所加强了对程序化交易的监管,陆续实施程序化交易报备制度。

在稳定且快速的发展前提下,程序化交易已经成为期货市场的一个重要的组成部分。目前国内期货程序化交易主要采用的平台有文华财经、交易开拓者、金字塔等等。另外的一部分有实力的机构投资者,为了保证交易平台有更好的交易速度、保密性以及稳定性,开始逐步研发自己的交易平台。

关于期货程序化交易,国内有没有比较好的平台?

几年来一直专注技术这块,近几个月几个品种的程序化这块已比较成熟,平均下来每个月百分之十收益,长期下来平均到每个月能有这么多已很满足

干货 | 程序化模型效率的衡量标准

一、两类模型

程序化交易模型一般分为两类模型,一类是趋势模型,一类是震荡模型。程序化交易策略赚钱的前提是有好的模型+坚持的执行。

二、好模型的辨别

1.测试时间:

好的模型必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信。

2.使用资金:

很多人贴出来的漂亮测试结果,使用资金常常是80%或者其它百分比,但这些都是不合理的选择。金融市场资金管理很重要,在行情好时候,资金使用越高,收益越大;行情不好时,资金使用越高亏损越大,资金使用时应该选择固定的手数进行测试。不管他的行情如何,永不加仓或减仓,来测试一个模型更为合理。

3.测试方式:

展开剩余70%

开盘价和收盘价测试均有其不合理性,趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号,故较为准确的是:出现指令的价位。

三、测试结果的分析

a.信号数:

信号数过高,说明震荡行情过滤不好;过低,说明风险大。如何判断信号数是否合理呢?那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了。还有一个最简单的方式就是将指令总数/有效交易天数,以日内短线为例,一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间(此数据仅供参考)

b.利润率:

测试周期越长利润率应该越大。很多模型,测近期不错,测远期就不行,所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期。

c.胜率:

胜率越高自然越好,但也不绝对,也不用因为模型的胜率低而担心。一般的胜率能在45%左右就不错了,因为程序化的本来意义就是赚大亏小。例如,趋势模型在震荡的时候胜率自然会低。

d.最大回撤率:

如果你是选择的固定手数,比如10手进行测试,你的最大回撤率应该不能超过10%。

e.空仓时间:

以日短线为例,空仓时间不能太高。太高,必然会错过大行情,当然,这一项不是最重要的。如果你空仓时间长,利润也高,错过就错过吧,错过不是过错,没赚到也不存在亏损的风险。

四、小结

测试结果分析不能只看某一个数据,需要结合起来一起分析:信号数不能多也不能少,周期越长利润率应该越高,盈利比率45%以上就可以接受,最大亏损不能过大,空仓时间可以自行把握。

如果一个程序化交易模型做到了以上几点是不是就算一个好的模型了呢?基本上可以算了,但最重要的是我们还需要结合信号图形(此点需要一定的程序化经验,并不一定看上去好的模型就是好,当然看上去好是前提,如果看上去都觉得一般了,那肯定是不行)来分析。

此外,还要看到模型里是否有未来函数。如果是日内短线,信号就一定不能消失,每天的跳空缺口需要技术性的回补等等其它问题都是分析一个模型好坏的理由,一个好的模型是不怕任何测试与分析的。

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