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admin

万达期货量化:如何通过期货公司投资期货?

今年国务院批准了一批期货公司允许开展自营业务,比较大的几家万达,中证等有资格。个人投资者与期货供需寻求合作可以咨询他们的自营业务做的怎么样。
同样期货行业也有私募基金在做投资,个人投资者也可以与投资公司合作参与期货投资。

万达期货量化:那些年,做期货量化与高频的日子

读书的时候写了不少留学申请与就业的文章,现在就谈谈这几年做futures quantitative and high frequency trading的经历吧。

nn

2011年硕士毕业在美国开始了第一份工作。那一年办h1b还不用抽签,我在加州一家小的对冲基金工作,主要做日经指数期货的高频交易。第一次接触limit order book,第一次接触分笔数据,而不是现在国内500毫秒的snap shot......但策略太高频了,对统计分析的依赖就不大,反而对硬件和交易规则依赖比较大,加上我又不是一个讨领导喜欢的人,于是就被裁了,后来公司也倒闭了。其实高频交易不等于自动交易,传统高频公司也很多手动的,新一代的高频公司会更侧重量化一些。这份工作主要带我入高频的坑,说实话很多高频的trick没做过还真不知道......

nn

第二家公司主要做美国期货的日内交易,开始接触了量化模型,其实本质就是linear regression预测short term price movement,然后我的工作就是featurenengineering,这些本质就是machine learning,只不过模型比较简单,工作放在signal research上,而不是建立复杂的svm/boosting/neural network/deep learn上面......这份工作主要教我用统计方法做交易,其实也挺不容易的......

nn

然后就回国了,同学开了家公司叫凯纳量化,就去工作了一下,熟悉国内做量化期货是怎么个套路,一般是rule-based model做股指日内和商品隔夜。然后去了广发期货,用金字塔来做,股指日内和商品长线都积累了不少。但说实话这种方法在统计的角度不大严谨......工作一年左右开始研究国内的高频,但手续费比日本高不少,没研究出什么,于是又离开了。中间还短暂地去深圳的博普科技待了一个星期......

nn

然后去了康腾投资,继续做高频。很快4月份ic,ih上市了,市场涨疯了,开始研究if,ih,ic的高频,那一年套利编码还有,一天撤单没限制。最初的想法是同事想的,一开始亏大了,我把每天的记录导出来分析,每天交易几千上万手还是能发现不少hidden pattern的,每天改进一点,最后就稳定盈利了,每10分钟创新高,可惜股灾了,证监局找上门了,原来我们进了全国交易量前50,据说有前20,之后手续费高了,监管严了,然后就没有然后了。

nn

这时只有商品CTA能做,觉得之前金字塔的规则型策略层次太低,于是就用了更高级的预测模型来做,效果还不错,加上2016年是CTA的牛市......后来我觉得世界太大想四处走走,就去了深圳的泓倍资产。我的策略都是C++写的,对接别人的交易系统很方便,两周开始交易,当然现在对接估计是2小时......其实中低频策略在交易时不用怎么管的,比高频轻松多了,而且对编程要求不高,对硬件要求不高,资金容量大,适合数学统计背景。然后认识了现在的老婆,3个月不到闪婚,于是我又回广州了......

nn

我突然觉得交易有点累,于是就转战知乎啦,请大家多多捧场,我有时间多写一些具体的......

万达期货量化:国内目前量化的环境如何?「春天」什么时候会到来?

不评论是不是春天,我只说说我观察到的情况。

1.大量有海外量化经验的人员正陆续回国进入各种金融机构。私募、公募、券商、保险、银行,所有需要资产管理人才的机构都在寻找量化人才。
2.仅仅在五年前,“量化”还是个让人很陌生的词语,现在出现的频率已经相当高了。
3.国内的各种交易市场、交易品种、交易方式越来越丰富,股票、期货、基金、期权、债券、原油、贵金属、场内和场外等等,虽然离美国差距很大,但是发展速度挺快。
4.金融科技的发展,使得越来越多的互联网公司介入量化领域,蚂蚁金服、京东金融、万达金融、腾讯、百度、小米...都在搜罗量化人才。

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